第四題的解析是不是有問題啊？題干中的描述明明說的是可在交易日中任意時(shí)間贖回，完全沒有提到pricing的事兒啊，我只是做一個(gè)贖回操作而已，只不過是在交易客戶端里面操作一下，至于pricing是不是按收盤價(jià)與本題有什么關(guān)系？
第2問，答案里關(guān)于goal1和3的計(jì)算器操作，輸入值是FV，不是PV。另外，關(guān)于goal2的計(jì)算，除了逐個(gè)手敲還有什么簡便的算法嗎？
roll yield 和 roll return 是一個(gè)東西嗎
第三題，為什么一定要賣出看跌期權(quán)，賣出看漲期權(quán)不也可以遞減成本嗎
第三題是不是有點(diǎn)問題？瞬間下降50bp并不代表持有期是0；并且公式中的第一項(xiàng)和第三項(xiàng)應(yīng)該都需要考慮時(shí)間問題。
Q13，annualized volatility 和annualized active risk都是unexplained risk么？
181頁32題怎么寫答案
call option圖像不就是上不封頂么？為什么不是H呢？
老師，put on vix 應(yīng)該也是 波動(dòng)下降 賺錢，所以 SELL put on vix 應(yīng)該是波動(dòng)上升賺錢吧？（TRADER 2 )
看到equivalent tax后，想問下，tax drag是啥意思？為啥有時(shí)候還要算tax drag？
第二題，題目說had been rolled forward是指之前的forward在6個(gè)月到期之后（已被3個(gè)月時(shí)的反向操作平倉），又重新short一個(gè)forward的意思嗎？那么more negative是和誰比較得出的結(jié)果呢？
這里老師是口誤了嗎？短期利率中期利率都上升，長期利率上升不是很明顯，不是說明利率曲線更加curvature了嗎？應(yīng)該是利率曲線的曲度變大了，組合相對(duì)于benchmark少配了中短期債券，所以才導(dǎo)致的超額收益才對(duì)吧？
老師，這個(gè)題目的答案是不是反了？
請(qǐng)問-20bps是什么意思？為什么變成EUR+70bps-(EUR-20bps).不明白這個(gè)合成是怎么構(gòu)建的。請(qǐng)老師詳細(xì)分析一下，謝謝。
Part A，算股票股數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁从脠?zhí)行價(jià)格，不用股票當(dāng)前的價(jià)格，不理解
程寶問答
金程問答