Q1，cash flow matching是linear model嗎？
Duration match為什么需要frequent rebalancing呢？而cash flow matching 不需要經(jīng)常rebalancing。一個債券的duration不都是最開始就定好，而且不變的么？
第五題沒答案吧
題目中標黃處的15bp increase如何求出
官網(wǎng)題24題沒太看懂，麻煩老師把相關(guān)的考點梳理下，謝謝
收益率整體上移或者下移，都是選擇barbell 最好，是嗎？收益率上移，所有債券價格都下跌，那么barbell 漲多跌少的特性，選擇barbell能夠減少損失。這么理解對嗎？
請問一下，利率波動小，為什么會有利于bullet？利率波動大有利于barbell？ 謝謝
課本例題中Active的Duration和convexity該怎么求，題目中沒提供
Type of liability
upfront premium
reading14第31題a為啥錯了 咋改是正確的？
百題case1第三題對應的原文 專業(yè)化的線性模型是哪個模型@
R14E17
老師，wharton資產(chǎn)久期7.82和負債久期10.01不匹配，為什么不選A？謝謝
各種risk
程寶問答
金程問答