基礎(chǔ)課，講現(xiàn)在r低，未來r上升，p下降，多對沖；直播中講，r上升，p下降，少對沖，才能asset少下跌。雖然角度不同，但結(jié)論不一樣，請問如何理解？
case6第五題的計算過程請老師貼一下做核對，目前視頻講解的不對吧，沒有用到y(tǒng)tm
不明白2??為什么是SD move in yield?
老師，請問官網(wǎng)這道題答案是不是錯了？
如果按照新教材，第四項是關(guān)于yield spread，怎么解釋這一項？
老師，固收R14 example32，corp bond yield也勘誤了，最后計算應(yīng)該代入3.3%？還有，最后一步關(guān)于權(quán)重老師說是0.5*0.5，為什么最后計算時候沒有有體現(xiàn)0.5*corp bond yield+0.25*itraxx yield？謝謝
原版書例題，P121，例題32， 請教這道題目，歐洲CDS賺的錢，為什么不能直接用：-spread變化*SD，也就是-（-1%）*4.25=4.25%，然后再4.25%*（1+1%）呢？
老師這題解答下。特別是如何判斷acitve 和Enhanced上，這題A和C主要factor感覺都差不多，但portfolio的Qualit是AA,跟benchmark偏差更大，不是更側(cè)重acitve
老師，這題麻煩解答下。B的說法也沒有錯啊，在納稅賬戶中，相比capital losses，少確認(rèn)capital gain,這樣能避免少交稅，多確認(rèn)capital losses反而可以達(dá)到多避稅的效果。
老師，這題麻煩解答下，另外關(guān)于accounting defeasement 這個知識點能否也解答下，我看原版書是有的，但是視頻課程和課件中對這個知識點提的不多。
第十題B為什么不對 因為pure indexing要求所有risk factor都符合 而enhanced只需要符合primary的三個 這樣就比較簡單 沒pure那么復(fù)雜會需要full replicate
這兩個model和二級講的完全相反的？ 二級說structural用的是company specific info和內(nèi)部信息，然后reduce用的是market observable data
老師，receiver option on cds不是應(yīng)該receive premium to sell protection嗎？講義寫錯了？謝謝
來自官網(wǎng)題庫。選擇錯誤的 答案選了B （觀點2） 主要想辨析一下觀點2和觀點3 觀點1不用解答
R13example6
程寶問答
金程問答