Q1, percentage contribution of EUR and GBP currencies to portfolio return 針對這句話有幾個小問題：1）這里是特指外匯fx的contribution，不是指這兩個外幣資產(chǎn)回報的contribution嗎？2）percentage contribution算出來是3%，為什么不用再看在整個組合回報的占比？（3%/14%）？ 3）currency returnd題目都告訴了，不可以直接乘以權(quán)重相加嗎？4%*25%+8%*25%=3%，這樣答案也是對的?。窟€請解答，謝謝
第二問是不是說portfolio value是USD 所以portfolio本身是long USD 所以他需要持有一份short USD的forward 來hedge USD一個月後貶值的ri?s?k
第四題為啥它pay的interst rate不是12.2%呢，這個不是看它5 year swap嗎？
視頻里最后一個例題
這里為何可以直接將一階導(dǎo)和二階導(dǎo)相加軋差，得出0.396，沒懂，麻煩老師解答，謝謝
一份期權(quán)可以購買100個股票，請問這個信息是哪里讀到的，謝謝
請問進(jìn)入到Volatility Swap或者Variance Swap中，作為payer和receiver支付和收到的東西分別是什么？
第四問，如何判斷表格中哪個是y 哪個是x，理由是什么，有點看不懂表格的第一項，希望解釋下關(guān)系
這一題的gamma怎么判斷的
不懂 roll yield ，以dc/fc 用short forward 對沖，當(dāng)升水是positive roll yield ，但如果升水是fc升值，我是short fc，我應(yīng)該是負(fù)收益
第三題，題目中說基金中有eur資產(chǎn)，但哪里看出要short？
從公式看，F(xiàn)-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正??？
mock 1 第5個case最后一問計算bear put spread，當(dāng)前股價25.12，為什么不long 行權(quán)價更高的put？即期權(quán)費7.83那個put？
直接從組合duration變成target duration的計算方法不理解其他邏輯，尤其是金額75million
老師好，類似第7題，結(jié)合題目中行權(quán)價格和選項中的三個選項，A選項小于24，C選項大于31，從圖形上就能知道標(biāo)的資產(chǎn)分別在這兩個價格的時候是在上限和下限，而不在中斷，所以可以判斷出選B。 出現(xiàn)這種選項，直接像上述方法判斷是沒有問題的吧，可以節(jié)省很多時間
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