請(qǐng)問第6題的這個(gè)結(jié)論是如何得出的，是根據(jù)Rdc=（1+Rfc）（1+Rfx）-1得出的嘛？
衍生百題case三第三小題，為什么200 mil JPY是X不是y？ 謝謝老師
老師，請(qǐng)問一下為什么要用OAS減去loss
精 原版書課后題 Reading9 第七題，沒有明白
精 老師好，請(qǐng)問每個(gè)不同的derivative strategy的max gain/loss，breakeven的公式有沒有記憶和理解方法？謝謝
關(guān)于這個(gè)CASE的第9題，我有一個(gè)小的疑問關(guān)于CLARNDER 期權(quán)，在這個(gè)題里我能理解是投資者認(rèn)為短期價(jià)格不波動(dòng)，長(zhǎng)期價(jià)格會(huì)變化所以進(jìn)行的操作。我們?cè)谏险n時(shí)也說過，這個(gè)期權(quán)的核心是TIME DECAY，那么這個(gè)DECAY就是指的投資者對(duì)波動(dòng)的預(yù)期嗎？還是有其他的針對(duì)TIME DECAY的獲利方式。
老師您好，課后題7題，經(jīng)典題（47頁(yè)），strategy 6 答案解釋中bear spread=long put option+short put option,可是講義中bear spread分為bear call spread和bear put spread.
26題，有25%的區(qū)間限制，不應(yīng)該是discretionary 嗎？怎么是active呢？27題，答案用的是under hedge策略，沒有很懂，我可以先long us forward contract 再short 平掉嗎？
倒數(shù)第二題，+7million equity -7 bonds， equity portfolio 不是將beta升到1嗎，分子應(yīng)該是1-0.8吧，為什么是0.8-0？ fixed income portfolio，CTD dollar數(shù)為什么不是 110.25*contact size100000？ 而是110250？差100倍
eur-usd cross ccy basis swap是-20bps是什么意思。是付出一塊usd收獲多少個(gè)eur？
第三點(diǎn)，為什么sell the currency forward at increasingly deep diacount will cause loss through negative roll yield呢？從carry trade的角度，應(yīng)該投資高利率，且buy at a forward discount，且有positive roll yield吧，為什么是sell，且loss呢？
VIX Option的標(biāo)的資產(chǎn)是VIX還是VIX Futures呢？為什么？
這里是不是應(yīng)該再把最后得到的數(shù)再除以100？因?yàn)榍懊娑际÷粤税俜痔?hào)，但是其中一個(gè)百分號(hào)是被平方了，一個(gè)沒有平方，最后并不能完全抵消。
想請(qǐng)問這個(gè)理解是否正確？謝謝。對(duì)于股票持有者來說，做equity swap可以保留投票權(quán)但是沒有dividend收益（是否保留dividend收益看合同約定）， 做了security lending沒有投票權(quán)但是有dividend收益。
老師請(qǐng)教一下 corss currency basis swap 和synthetic borroweing的目的主要有什麼不同呢?
程寶問答
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