這一題的選項為什么要加25delta，這是什么意思
第4題，為什么不考慮futures需要margin
補充前一個問題：因為之前講foward和futures相比，futures更貴
為什么duration=0的時候，BPV=0？
老師想問一下，這道題是怎么看出來是equity return payer, floating rate receiver的？是因為客戶holds QQQ opsition嗎？
total return payer swap
第一題這家公司的reporting currency 是SEK，這就意味著在那天需要把手中100m GBP的資產(chǎn)賣出變成SEK。這是為什么
老師好！我還是沒太理解這道case最后一小題。雖然計算答案算出來了，但是我無法理解一個巴西公司為什么要去借日元債，盡管它可以通過swap支付BRL利息，但借來的日元干什么用呢？題干又沒提及它要去日本投資，因此需要日元。我覺得更合理的不應該是這個公司借了BRL loan，然后通過swap, 找到一個日本的counterparty，進而實際支付日元利息，收到BRL。
你好，百題derivative case 4第一題，先不考慮deal得收費。為什么找dealer互換的時候只收euro reference rate和支付美元reference rate? 看沖刺筆記這道例題跟我理解的一樣，要互換肯定是互相cover彼此利息啊，這個歐洲公司有個美元債然后支付usd reference rate+100bps換euro reference rate+70bps?
mock A 的Alpha Gamma Advisors
官網(wǎng)mock b上午題case7，第二問和第三問，
這張表格想表達的意思是什么？可以解釋一下嗎？
R9 11題可以用Duration做嗎？
question 1C ：1 statement 1 為什么錯？從哪里能看出不是technical analysis，怎么區(qū)分technical和fundamental analysis。2 statement 3 后半句using CNY/USD protective put exchnage rate option strategy to protect against USD depreciation 是沒錯，但是我覺得前半句和后半句就有矛盾啊，前半句hedge the currency exposure to China 就不應該用CNY/USD 的put，更加不必預防USD貶值呀？應該是預防CNY貶值才對吧？他前面都說base currency USD，那就是美國人投資中國，應該是擔心投資結(jié)束人民幣換成美元的時候人民幣貶值吧？這里面的邏輯我怎么不明白呢？ 3 這個題的答案是statement 1和2錯，3是對的，選對的，然后Justify your response with one reson， Justify your response with one reson這個問法是可以回答1為什么錯/2為什么錯/3為什么對三個隨便選一個有把握的寫，還是只能回答3為什么對？因為?？家坏闹v解老師說，1為什么錯/2為什么錯/3為什么對三個任選一個回答都可，但是這里?？级?**老師說只能回答3為什么對，除非題目明確問你錯的錯在哪才能回答1為什么錯/2為什么錯 4 如果題目讓你說出一個理由錯的為什么錯，我是需要寫1為什么錯和2為什么錯，還是兩個任選一個寫都行 5 這個題目我選錯了，選的statement1對，但是如果題目讓我寫一個理由說明錯的為什么錯，我寫對了statement2 為什么錯能否得一半的分？還是說整個因為選錯了后面寫對了理由也不得分？
如果投資的是無風險資產(chǎn)，這個公式（最下面的）是怎么來的啊？是可以推導還是硬記公式？
程寶問答
金程問答