金程問(wèn)答
老師這個(gè)題不懂，為什么選C
老師，3錯(cuò)在哪兒？
沒(méi)get到知識(shí)點(diǎn)在哪里
我也不知道寫(xiě)的是什了東西請(qǐng)講解下
圖2下方最后兩個(gè)等式，不理解想說(shuō)明什么??？
老師，KRD這里，求每年現(xiàn)金流的PV，明明時(shí)間點(diǎn)是1、2、3年，那表格里面的第二列（Due in year）是什么意思？有什么用？
為什么有的線性差補(bǔ)法是用權(quán)重？G spread又是先做差，再按比例加上小的那個(gè)？
下圖表格第二條，對(duì)增加杠桿，是receiver fixed的對(duì)嗎？久期增加怎么就等同于增加杠桿呢？ Fixed rate payer是增加杠桿嗎？
這個(gè)題目是沒(méi)有提供cf的哈
請(qǐng)問(wèn)為什么spread narrow，excess return反而擴(kuò)大？不明白為什么spread narrow時(shí)公式里的spread變化取負(fù)值？能從金融學(xué)原理解釋一下嗎？
Q135,CFA題庫(kù)，W是barbell，怎么會(huì)是W would experience a decrease in convexity?
原版書(shū)80頁(yè)（也是密卷中有的題）與原版書(shū)18頁(yè)沖突呀！18頁(yè)的roll down return是不包含coupon 的哦！但80頁(yè)又包含了！考試出現(xiàn)了這樣的題咋辦？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里外匯損益這塊為什么是加，我理解的是減去。
在之前FRA里講long方就是覺(jué)得利率會(huì)上升的一方，這里反而是long方是覺(jué)得spread會(huì)下降的一方呢
為什么asset yield, hedge yield, liability yield變化不一樣呢？
程寶問(wèn)答
