Forecasting Exchange Rates 四個(gè)方法中，第一個(gè) Purchasing Power Parity, 視頻中提到的是 F/S = (1+inf(DC)) / (1+inf(FC)) 教材和notes上提到的是，relative purchasing power parity: %Δ(S, A/B) = INF(A) - INF(B) 考試時(shí)我寫哪一個(gè)？還是都可以？謝謝老師。
在emdowment里，有的題目沒說基金的期限，但答案就直接說了是永久的。是不是CFA考試默認(rèn)捐贈(zèng)基金就是perpeturity?還是要根據(jù)題目來看呢 ？
liability mimicking就是免疫策略么？
老師好，所以關(guān)於信用分析模型部分、衝刺筆記是錯(cuò)的？應(yīng)該是reduce model, 而非merton model?
陰影的這個(gè)數(shù)字，您是不是寫錯(cuò)了？正確的應(yīng)該寫 76.07？
請(qǐng)問如何設(shè)置計(jì)算器的位數(shù)
老師 請(qǐng)問FI LM3 中提到的在reduce portfolio 策略中
老師，這道題答案中上面Number of contracts時(shí)公式中沒乘conversion factor，下面代數(shù)計(jì)算時(shí)又乘了conversion factor，哪個(gè)是對(duì)的
老師，這個(gè)變動(dòng)，是保持bpv不變對(duì)吧。不是duration不變吧。D*mv*1bp相等，所以買長(zhǎng)賣短，d升高，mv就小一點(diǎn)。這樣計(jì)算。
老師這題B可以拓展一下嗎 什么時(shí)候會(huì)above/below 然后ZDM和DM的關(guān)系是怎么樣的
老師 我看課件有提到LBI 養(yǎng)老金 考試會(huì)考養(yǎng)老金計(jì)算嗎
老師，這句話不理解。這個(gè)凸性的。
固收答疑里關(guān)于總風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算，為什么不能簡(jiǎn)單的用40%*日本股票的風(fēng)險(xiǎn)+60%*加拿大股票的風(fēng)險(xiǎn)，而是再用相關(guān)系數(shù)的方法計(jì)算一次？
老師，這道題為什么B選項(xiàng)不行呢，買1個(gè)10-year的CDX IG，CDS spread是135bps，賣1.82個(gè)5-year的CDX IG，spread是85bps，85*1.82=154.7bps，154.7大于135，不會(huì)也有利可圖嗎
請(qǐng)問老師，為什么positive butterfly就意味著decrease in butterfly spread？謝謝～
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金程問答