這里洪老師講得不夠清晰 確認(rèn)一下 如果用（Dt-Dp）/Dctd*P/Pf公式 默認(rèn)（簡略計算）的是Dctd=Df嗎
針對第二點 貴州茅臺的例子 如果很早就買了股票價格是700 現(xiàn)在漲到1100 我賣了一個1080 價格是33的call option 如果直接賣掙400 如果賣期權(quán)掙380+33=413 針對賣期權(quán)的那個問題 對手方：我直接從市場買股票是1100 為什么我會花1080再加個33的期權(quán)費進(jìn)入個call option？這樣不是賠了嗎？會有人這么做嗎？
關(guān)於第二題，請問call spread 和put spread 的圖形一樣嗎？
這個題目的bond為什么是floating rate呢？從題目哪個方面得知這個信息呢？
老師好 關(guān)於第3題，記得2級大宗商品說 市場cantango時會有負(fù)的rolling yield，為什麼本題是higher rolling yield?
請問老師這題為什么不用除以 conversion factor呀？ bond price 轉(zhuǎn)化成CTD price要使用轉(zhuǎn)換系數(shù)的吧？
第3題，不選covered call是因為已經(jīng)買了一個call，covered call是short call？ 不選collar 是因為看漲，不用買put和short call？
這里forward premium是遠(yuǎn)期合約有溢價，但是現(xiàn)在我是借美金后換成盧比，賣掉的是現(xiàn)貨的美金，未來是要買入美金的，如果用了forward合約，用了這個有溢價的價格未來還USD，不是虧了嗎。這怎么理解？
老師，麻煩重新解釋一下basis risk，基差風(fēng)險是在對沖交易中，由于對沖工具與被對沖資產(chǎn)之間的價格變化不完全一致而導(dǎo)致的風(fēng)險。能不能用容易懂的表述解釋一下呢？
用forward/futures對沖外幣風(fēng)險為什么是放棄了上行收益哇？
?的計算有問題吧，外匯的單位都不統(tǒng)一？
第二題的英文解析里說The breakeven point of Strategy 2 is €91.26，我想怎么就知道breakeven point就是91.26的
百題69頁，為什么mid cap index 的price前面要加美元符號？不應(yīng)該是點數(shù)嗎
請講一下兩個策略，不考慮premium的話要實現(xiàn)profit from decline和limit loss這兩個，都是可以用的嗎
精 這題不是應(yīng)該低利率國家借錢，高利率國投資嗎？為啥反而高利率國借錢有套利機會呢？
程寶問答
金程問答