金程問(wèn)答
這一題的gamma怎么判斷的
不懂 roll yield ，以dc/fc 用short forward 對(duì)沖，當(dāng)升水是positive roll yield ，但如果升水是fc升值，我是short fc，我應(yīng)該是負(fù)收益
Q4, 我是看既然是bull call spread，而且price在上漲區(qū)間里，我直接把這個(gè)組合看成一個(gè)call option，由于在ITM，所以直接判斷這個(gè)組合“call”的delta趨近于1。
Q1和我i做題時(shí)理解的不太一樣呢，投資者在3個(gè)月內(nèi)以BRL資產(chǎn)出資，目前有匯率波動(dòng)，hedge的不應(yīng)該是未收到資產(chǎn)這段時(shí)間的匯率變動(dòng)？擔(dān)心BRL走強(qiáng)折算到出資額更高？如果是這個(gè)邏輯那不應(yīng)該是long call BRL或者long put USD, s1 short forward USD=short call USD+long put USD，所以選A
為什么duration=0的時(shí)候，BPV=0？
老師想問(wèn)一下，這道題是怎么看出來(lái)是equity return payer, floating rate receiver的？是因?yàn)榭蛻鬶olds QQQ opsition嗎？
mock 1 第5個(gè)case最后一問(wèn)計(jì)算bear put spread，當(dāng)前股價(jià)25.12，為什么不long 行權(quán)價(jià)更高的put？即期權(quán)費(fèi)7.83那個(gè)put？
沒(méi)聽(tīng)懂Bob在說(shuō)什么
total return payer swap
2022 Mock B Moneyness
第一題這家公司的reporting currency 是SEK，這就意味著在那天需要把手中100m GBP的資產(chǎn)賣(mài)出變成SEK。這是為什么
你好，百題derivative case 4第一題，先不考慮deal得收費(fèi)。為什么找dealer互換的時(shí)候只收euro reference rate和支付美元reference rate? 看沖刺筆記這道例題跟我理解的一樣，要互換肯定是互相cover彼此利息啊，這個(gè)歐洲公司有個(gè)美元債然后支付usd reference rate+100bps換euro reference rate+70bps?
官網(wǎng)題
老師，如果risk reversal 不加入標(biāo)的資產(chǎn)，它的圖像是上行或者下行，而不是像collar那樣，見(jiàn)下面圖片，所以這里說(shuō)的risk reversal or collar，這里的risk reversal是已經(jīng)加入了標(biāo)的資產(chǎn)嗎？
R9 11題可以用Duration做嗎？
程寶問(wèn)答
