1元DIVIDEND 為什么是成本
像 floating bond 和 fixed bond 分別是收浮和收固嗎？還是支浮和支固
沒看懂 2和4的call什么區(qū)別啦。順便給你看看兔子
圖中這兩句話是為什么？
Q27：正文里寫的都是liability啊，怎么判斷出468750是asset的？
Reading 20里介紹using derivative 調(diào)整Duration的方法中，有一種方法是leverage buy bonds來增加duration。課件中例題，本身Duration=6的bond，Using leverage to purchase bonds with same duration of 6. 采用的方法是再買1.67 million。此處有點不明白，如果增加bond的市值，10 M bond的duration 應該和 11.67 M bond的duration一樣都是6才對，為什么可以增加到7。 這個杠桿法增加duration 到底是如何實現(xiàn)的？
為什么曲線向上移動的情況，不按照這種大幅和小幅度移動的思路分析？
case10 第四題 我的想法是波動率下降，那么option不值錢，callable賣出call，是好的，所以outperform，putable買入option不好，所以underperform，選擇B。按照***老師的分析也能理解，但是他分析了第一個點和第三個點，說第二點無關，但最后做出選擇又只是基于第三點的分析。有點魔幻。搞不太懂。
原文中沒有找到daily valuation
老師好， 附件中的題目，還請幫助講解一下。沒太弄明白這個表格應該怎么看，為什么最后應該選擇C? 謝謝，
老師好， 關于manager selection標準的一道題（見附件）。本身這題目是fixed income case中的，但是相關內(nèi)容是屬于manager selection的。我不太理解為什么要選criteria 2？ 謝謝。
7分06，為甚么***老師說duration相等沒什么好討論？這里不是已經(jīng)在講AO了嘛？和liability的duration已經(jīng)沒啥關系了吧？而且按洪老師自己的說法，這一章是講AO的active，和benchmark的duration也沒啥關系了
全文最后一句話怎么理解？cash flow matching對利率的變動沒什么要求，平行非平行都可以，那為什么用conservative?
可以解釋下，為什么選A嗎？原文中這句話我都沒看懂…
老師想問一下關于保證金, 假如說一個投資者買了買了價值$100的futures, 要繳納10%的margin, 也就是$10, 加入現(xiàn)在futures跌到了$80, 那么他需要補80*0.1=8的margin, 那么這個虧損掉的10保證金是被對手方賺去了么? 還有假如說現(xiàn)在立刻close position, 那么lender是獲得80+8=88么? 也就是虧損2?
程寶問答
金程問答
