與例題無關(guān)，在hedge時，如果使用futures算份數(shù)時，什么時候用百分比，比如103.67的報價，使用103.67%；什么時候就直接用金額（103.67）呢？
第一題 為什么點數(shù)前面有個貨幣符號？不是指點數(shù)嗎？如果直接是金額的話就不應(yīng)該乘以multiplier吧？
這里為啥是支出歐元，收到美元？而不是支出美元收到歐元
不理解百題第三題為什么選A？implied volatility 下降為什么要short OTM call和ITM put?是什么原理？
老師 做回歸的MVH是不是就是optimal hedge?
9、10這兩題是不是漏了，也是原版書這個大題里面的，能否講解一下，謝謝
不明白。為什麼從SＰＯＴＲＡＴＥ看美元是ＡＰＰＲＥＣＩＡＴＩＯＮ。 但看ＦＯＲＷＡＲＤ ＲＡＴＥ ＵＳＤ 是ＤＥＰＲＥＣＩＡＴＩＯＮ？ 如何理解？
這個考點又是對應(yīng)基礎(chǔ)班的哪個知識點啊？這樣的題目做起來真的毫無頭緒啊
老師我不明白為什么要short 遠期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
所有straddle 也是atm?
positive basis: sell bond, buy futures 請問這個應(yīng)該如何理解
第二問第二小問，根據(jù)答案，利息（coupon）一定是浮動利率？難道不可以是固定利率?
FX展期的意思不太懂，在0時點簽訂了一個用10M的BGP去買12USD的forward,為什么可以在t=6的時刻，簽訂一個期初-10MGBP，+12M USD的FX Forward的呢？
MDur這個縮寫是協(xié)會固定指modified duration，不會是用來指麥考利久期嗎？
第1題為什么不考慮premium的成本呢，B的成本是最低的
程寶問答
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