金程問(wèn)答
老師，像這個(gè)24題，考試要回答到什么程度，才可以？
精 為什么越偏離到期日的期權(quán)的theta越低？
HNW Worldwide Case Scenario衍生官網(wǎng)題第3題 謝謝
buying VIX is relatively cheaper than VIX futures 這句話對(duì)嗎？
Global Mega這個(gè)case方差互換這個(gè)題目，好像用vega*（σ-K）的方式，算出來(lái)是300多萬(wàn)？
以下邏輯哪里錯(cuò)了？本國(guó)利率上漲，吸引外資，需求上升，貨幣升值。如果本國(guó)貨幣作為base currency, 遠(yuǎn)期匯率應(yīng)該數(shù)值變大。與uncovered interest rate parity矛盾。
HNW Worldwide Case Scenario衍生官網(wǎng)題第2、4、5
R10課后題第27題，答案沒(méi)看明白，Bhatt USD10m portfolio ，美元升值，為什么還要hedge 呢
為什么longoption時(shí)間是敵人，shortoption時(shí)間是朋友？
請(qǐng)問(wèn)reading9課后題第5題怎么理解？
forward rate bias那里，低利率所以遠(yuǎn)期合約是溢價(jià)，高利率所以遠(yuǎn)期合約是折價(jià)，不懂
老師，對(duì)calendar spread我有個(gè)問(wèn)題，對(duì)long calendar spread我理解背后的原因是利用time value decay的速度不一樣，到期時(shí)間短的decay速度快，那short calendar spread背后的原因是什么呢？
這個(gè)第三題，他買了一個(gè)利率期貨98.05，后面結(jié)算時(shí)是97.30，豈不是虧了0.75%么，應(yīng)該在2.7%的借貸成本上再加上0.75%
老師，這里的Long FRA在利率等于7%的時(shí)候，為什么會(huì)收到一筆錢？即7%-5%的差額。FRA在這方面是如何定義以及實(shí)施的？不太明白，謝謝。
第一問(wèn)，為什么再進(jìn)入一份新的合約不會(huì)產(chǎn)生額外現(xiàn)金流？為什么不再繼續(xù)分析下去呢？
程寶問(wèn)答
