金程問(wèn)答
第5問(wèn) 為什么要先把0.79和0.785換成倒數(shù)作差在乘以本金 而不是直接作差 用本金除呢
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下第6題是如何判斷ATM下面那兩行為OTM call而上面的為OTM put的呢？
如果basis point在加在分子，因?yàn)閷?duì)應(yīng)的貨幣兌換表達(dá)式是x/y，因?yàn)閤是用來(lái)計(jì)價(jià)的貨幣，那么是否代表x相對(duì)于y會(huì)進(jìn)一步貶值？
老師好，不太理解視頻中的例子，如果和分析師的意見(jiàn)有不一致的結(jié)論，加入分析師的意見(jiàn)以分析師的意見(jiàn)為主
怎么去判斷應(yīng)變量是USD的標(biāo)準(zhǔn)差，還是EUR標(biāo)準(zhǔn)差，如果給的Exchange Rate σ是(RUSD/EUR)，那這里的應(yīng)變量是不是就是USD標(biāo)準(zhǔn)差了
沒(méi)明白long risk reversal是long OTM call和short OTM put, 其中OTM call是正的delta， short OTM put也是正的delta，所以做long risk reversal的delta一定是正的不為0，那為什么risk reversal還被稱為是一種delta-hedged trading strategy呢？
long straddle must use ATM? why? can I use OTM ITM call and put?
老師你好，我想問(wèn)一下這個(gè)計(jì)算概率問(wèn)題，從式子上看感覺(jué)是升息升到2.825%的概率而不是整體從原來(lái)的區(qū)間升到2.75到3.0，這一段該怎么去理解么？
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
不是給出index的dollar價(jià)格$908了嗎，為何還要乘Multiplier？
請(qǐng)問(wèn) S&P 500 Index 和 SP500 Index futures 是不是都用point表示嗎？ 只是index 現(xiàn)貨和index 期貨的 point 不一樣？
這道題我不理解，Allan 120天之后收到20million，他怕120天之后投資利率下降。但題目中Eurodollar future expiring in 120 days, 說(shuō)明allen拿到錢(qián)的時(shí)候，這個(gè)Eurodollar future已經(jīng)清算了，結(jié)束over。Allen 無(wú)法用已經(jīng)結(jié)束的Eurodollar future 做hedging
25-delta有什么特殊含義嗎？
請(qǐng)問(wèn)如果把這道題里面改成short calendar spread的話，這段話有哪些地方需要修改呢？ 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，calender spread策略是不是就是買(mǎi)入一個(gè)長(zhǎng)期期權(quán)，把臨到期的short-term期權(quán)權(quán)力拆分了賣(mài)賺錢(qián)？也就是說(shuō)長(zhǎng)期期權(quán)和長(zhǎng)期債券一樣，可以分割了賣(mài)？
程寶問(wèn)答
