老師，第二題，把大銀行股，換成小銀行股，風(fēng)險不是應(yīng)該增加的嗎。
我看答疑里說借出股票，投票權(quán)會轉(zhuǎn)移，那么statement 2錯在哪里了？
老師怎么說 IC 是實際結(jié)果和預(yù)測結(jié)果之間的相關(guān)性？和定義完全不一樣
持有Equity有哪些潛在收益 -- 講到writting option的時候提到cash-covered put, 這個是K-P吧？這里和S有什么關(guān)系呢，為什么算在equity收益下
老師，closet indexer跟full repaliction從數(shù)據(jù)上怎么區(qū)分？
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
可以說下為何股指期貨價格F在到期日回回歸標的資產(chǎn)的價格ST嗎？忘記二級的內(nèi)容了
Optimization的tracking error是不是5種指數(shù)構(gòu)建方法里最小的？
這個公式0.001223/(0.0374)^2=87%的原理是什么？還有0.001223是covariance嗎？
這個地方說active share最大，說明我的股票數(shù)量是最小的，這個是為什么，還是不理解。 股票數(shù)量小，又能說明什么，為什么就efficient了？
能不能詳細講解一下return-based 和holding based approach 的區(qū)別和考試中的用法
減少tracking error
note3沒看懂，是說D基金不參與shareholder activism，那為什么會free -rider by別的shareholder呢？這個基金不是就沒有股東參與這個事情嗎？
Dollar neutral怎么理解
第三題，為什么不是看beta和factor的乘積呢？他們的乘積是什么？記得上課老師講過，要乘起來才算這個因子的影響。
程寶問答
金程問答