金程問(wèn)答
這題為什么不選Sharpe ratio最高的Blue？risk efficient有明確的定義嗎？答案的解釋我覺(jué)得站不住腳。
老師您好， 您能再解釋一下這個(gè)劃紅線的是什么意思嗎？課上老師說(shuō)benchmark是mean-variance efficient portfolio, 但是benchmark不是Index嗎？EF portfolio應(yīng)該是所有index里面特殊的， 正好在EF上的那部分portfolio吧？謝謝
ss9-10，case6，Q6，什么是rewarded and unrewarded factor？ 有rewarded factor weighting這個(gè)說(shuō)法嗎，應(yīng)該怎么理解？
18分54 long short策略不應(yīng)該是net exposure為100%嗎，gross exposure應(yīng)該是超過(guò)100%的呀？為啥statement1是對(duì)的呢，能否舉例說(shuō)明一下？
百題Case6第1題 Target active Risk和Maximum Sector deviation兩個(gè)指標(biāo)有什么區(qū)別？ 我覺(jué)得本質(zhì)都是衡量行業(yè)的偏離度啊。為什么會(huì)在Bran上有矛盾。
考試難度比較像， 2020模考，2021?？?，還是押題？
百題case 6 的第1題為什么不選擇Bran，他的板塊便偏移是更低的呀？
第9題這個(gè)excess return這個(gè)是怎么算的？
先導(dǎo)課portfolio management中11-88中，AA的應(yīng)該為（Rb-Rf）？
第2題，Mc建議用的是passive factor based model，factor里考慮的不就是risk的exposure，所以為什么不是risk based 而是return based。
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說(shuō)成target real policy rate?或其他什么？
請(qǐng)解釋一下volatility overlay program那段話，謝謝
請(qǐng)解釋下MVO的過(guò)程？不懂最后是怎么得出要求的權(quán)重的呢？我知道輸入的事期望收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)系數(shù)。但不懂怎么就得出權(quán)重了？ 謝謝。
老師你好，圖中所顯示的relative currency appreciation和depreciation，請(qǐng)問(wèn)是不是站在我持有外幣資產(chǎn)，本幣相對(duì)于外幣貶值或者升值還是說(shuō)外幣相對(duì)于本幣的升值或者貶值？我的理解是appreciation那么減少hedge那么應(yīng)該是外幣升值，這樣的話我持有的資產(chǎn)相當(dāng)于就是升值所以可以減小hedge
請(qǐng)老師分析一下影響asset class corridor的因素，例如volatility,correlation,cost以及risk tolerance等
程寶問(wèn)答
