這里到底是誰tracking error小是好處，還是成分股少是好處
權(quán)益百題case5 第4題 risk2，earning multiple就是P/E嗎
第三題組合中股票個數(shù)到底是越多交易成本越高還是越少交易成本越高，英文解析和中文解析對fund1的這部分描述正好相反？英文說fund1股票數(shù)量少，中文說fund1股票數(shù)量多。然而我覺得都有道理，股票數(shù)量多，那么分配給每個股票的份額就少，雖然fund1的規(guī)模大，但分配個單個股票的份額不一定比fund3大，所以我覺得這部分解析是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?
老師您好，按照網(wǎng)課老師舉例，拆分后平均價格還是15，那么是點(diǎn)數(shù)沒變？那為什么說stock split會影響price weighted index
請問怎么理解size agnostic？
discretionary和systematic的區(qū)別不是很明白
官網(wǎng)The Epsilon Institute Case，提到Fraser Fund的表述中，可以考慮non-financial variables，such as pricing power。請問
這個題很難懂，表里缺什么條件不能判斷style？不是有beta嗎
老師好， 我同樣有問題關(guān)于第一小問closet indexer, exhibit 1寫的是target active risk， 不應(yīng)該選一個target active risk大的嗎？ target不是嘴上說的active manage嗎？我理解的是actual active risk應(yīng)該小，謝謝老師
請問Fund 2為什么不算Bottom-up approach ？
Lisette Langham Case Scenario這個題目可以講解一下嗎？什么叫risk-efficient
factor based和optimization差別在什么地方？factor based是特殊的optimization嗎？
老師您好，cash drag為什么會導(dǎo)致tracking error？
精 這里為什么用50的乘數(shù)，不用250的乘數(shù)？Emini在題目里代表什么意思？給的價格是2464.29，沒說是Emini的價格？
R17課后題第4題怎么理解？
程寶問答
金程問答