為什么w1=w2=100%這里老師沒有講清楚
為什么同為large cap的fund，反而管理資金少的Slippage cost更低呢，不是管理的資金越多越好嗎？
這道題為什么選擇pre-trade而不是price target。price target不是用于積極管理的投資者，尋找錯(cuò)誤定價(jià)的投資者，下訂單為limit order的投資者嗎？以及這四個(gè)price benchmark到底分別實(shí)行于何種條件？
老師好 基礎(chǔ)課講的是 只要股票變了 比如工行換成中行，active share就會(huì)上升。但是題目里講的是股票換了，但是weight沒有變，所以active share不變。講義上對(duì)active share的定義也是“投資組合成分股權(quán)重與基準(zhǔn)不同”，那就是基礎(chǔ)課老師講的不準(zhǔn)確？
這里標(biāo)準(zhǔn)差用的是資產(chǎn)的絕對(duì)值還是資產(chǎn)對(duì)于基準(zhǔn)的相對(duì)值？
這里的enhanced indexing和權(quán)益的enhanced indexing有什么區(qū)別
portfolio management pathway 原版書33頁這題，請(qǐng)解釋一下劃線部分。謝謝
老師，考場(chǎng)上，如果給出currency return，如何判斷這種問題是使用RDC（幾何法計(jì)算）那個(gè)公式，還是使用expected return decomposing（直接相加currency gain即可）的那個(gè)公式呢？班主任說如果是derivatives的案例，就是用RDC公式；如果是portfolio management案例，就是用decomposing公式。而這個(gè)題目是出自portfolio management科目LM5的課后題，卻是使用RDC公式。因此，請(qǐng)解答一下具體在考場(chǎng)上是如何辨別使用何種公式去應(yīng)對(duì)類似問題，謝謝。
第一題statement2錯(cuò)應(yīng)該是因?yàn)橐肕acaulay duration吧？老師講錯(cuò)了？
使用MDureation和dispersion對(duì)convexity進(jìn)行計(jì)算會(huì)考到嗎？
老師，您好，請(qǐng)問該科目LM7課后題Q21中，就文字里說到的“... will exploit temporary mispricing to open positions”，（1）問題一：是可以理解為portfolio managers seeking short-term alpha嗎？（2）問題二：如果是，為什么選擇的benchmark不是price target benchmarks呢？如果不是，如何理解這句話，且為什么相比之下，pre-trade price更適合作為benchmark呢？謝謝。
請(qǐng)問能否簡(jiǎn)單概括為，fundamental approach看的是估值valuation，quantitative approach看的是預(yù)計(jì)的return？
老師，沖刺筆記上對(duì)應(yīng)本節(jié)內(nèi)容有一道例題，這里面提到的R-squared是模型對(duì)誰的擬合度？是對(duì)基準(zhǔn)的擬合度嗎？
老師能麻煩歸納一下第六題中的三大building blocks的知識(shí)點(diǎn)嗎？
老師 這個(gè)cfa三級(jí)三個(gè)地方holding based 或者 return based 可以總結(jié)一下嗎 好容易混淆
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