在第二題的解釋里，老師把protective put的圖像畫錯了吧？能幫忙看看對不對么
外匯期貨的roll yield不是很明白怎么賺的
衍生外匯部分，課后題第18題中對emerging market assets 支持active currency management不太理解？
我按照把%都帶進去的方法計算，這塊最后算的current value of swap = 1287.31，這里的結(jié)果放大了100唄，主要原因是在計算expected variance at maturity時，平方計算的時候相當(dāng)于1/10000了，所以這塊真做題的時候，以哪種計算為準(zhǔn)呢
老師好，為什么為了short更多的EUR，需要先在現(xiàn)貨市場上把之前8million的EUR平倉呢？光增加不行么?比如再short 0.4million到8.4million。
這題25delta作用是？
老師?？家坏谌齻€case 第四題不太理解為什么三個策略都在圖像右邊就不考慮股票了。我做的時候加了股票，結(jié)果算出來就是第一個策略profit最高
SP500 futures 寫long218份可以給分嗎？
variance swap
老師，您好，第三題，調(diào)整beta到1.08，題目不是從1.45調(diào)整到1.08嗎，為啥是synthetic 投資beta1.08？
對于spread，call和put都可以應(yīng)用，怎么判斷用call還是put？
covered call和protective put策略中必然有stock，而bull/bear spread只有同樣的option沒有stock對嗎？
請問如果 VIX futures curve backwardation, buy near term VIX futures 好 還是 buy near term VIX futures and sell long term VIX futures 好？謝謝
請講下三個選項
不太懂為什么FRA increases in value as forward rate increase
程寶問答
金程問答