R3原版書例題8兩個問題的答案里沒有對bond 的影響進行說明
老師好，請問asynchronous data為什么會導致lower&distorted correlation？ 背后邏輯是什么呀？謝謝
老師，R4例題2，有三點看不懂：n1. 為什么policy rate下降可以看出credit premium 上升？n2. 為什么信心下降會導致term premium上升？n3. 為什么credit premium should increase less?
這道題不是很懂
R3原版書例題第11題第1問財政赤字為什么會導致經常性賬戶赤字，
老師，請問16題怎么理解？上課老師關于三元悖論講的不多，遇到題目不知怎么解，謝謝。
可以解釋一下這張PPT的含義嗎？不理解
interest rate和bond yield是不是都是同步指標？比如early expansion時期他們就上升，slowdown階段就peaking到invert。而inflation是滯后指標，slowdown階段還在上升，contraction階段才下降。
CME基礎班課件115頁的題目，老師只講解了ARCH模型怎么求方差，下面兩段話是什么意思，什么叫without.shock，請解釋下最后兩段話的意思，謝謝老師。
經常賬戶流入為什么資本賬戶流出
老師好。官網題。為什么說高頻數據改善了樣本的方差、協(xié)方差、和相關性，但是沒有改善均值。另外，異步性實際具體指的是什么？——我舉個例子，比如一個股票月度數據每月漲幅都是10%，改為周數據每周漲幅是2.5%，假設就這么平穩(wěn)，1）然后沒有改善均值我可以理解，但是怎么改善了方差、協(xié)方差、和相關性呢？2）這個情況下出現的異步性，具體指的是什么呢？聽了兩個老師講課的內容，我都沒具體明白。
這里和書中的公式不一致，為何？ n(target) = r(neutral) + i(expected)+0.5 (GDP(expected)-GDP(trend)) + 0.5(i(expected)-i(target)) 題這里沒有i(expected)出現，直接用的r(neutral)？
百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第一題，我對這個題提到的high frequency data和asynchronism還有相關性不是特別理解，老師能解釋說明一下嗎？
老師，原版書的221頁的例題1，沒有看明白題目對2年和7年的解釋？麻煩老師講解下，謝謝
老師2016年CME真題，從real GDP負增長就可以推論出Actual GDP小于Potential GDP （Output GAP）嗎？ 為什么??？還是我理解有誤？
程寶問答
金程問答
