金程問(wèn)答
第六題對(duì)應(yīng)地題干在哪里？問(wèn)的是equity為什呢答案是bond相關(guān)的
你們自己聽(tīng)一下這課件，都是針對(duì)第三問(wèn)，前面的答案是更寬的，后面的答案是更窄，這不是互相矛盾么？
第六題能不能解釋下為什么 TAA portfolio 不能達(dá)到objective return
請(qǐng)問(wèn)第三題 是如何在題中判斷在考察大類(lèi)資產(chǎn)劃分的 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題 如果我這么答可以嗎：因?yàn)?.5m的賬戶(hù)是交稅的 為了避免頻繁調(diào)倉(cāng)導(dǎo)致的transaction cost且多交稅 我這個(gè)賬戶(hù)的range寬一點(diǎn) 而3m的是遞延交稅 所以可窄一點(diǎn)
SFR是什么的簡(jiǎn)寫(xiě)？
第7題為什么portfolio 3不行？謝謝？
asset allocation mix
老師第三題的解析里說(shuō)美國(guó)股票是全球股票的一部分，所以不滿(mǎn)足互斥性，這里不對(duì)吧？不是說(shuō)是asset之間是互斥嗎？在asset里應(yīng)該是同一性吧
yield spread和credit spread兩者啥關(guān)系？一個(gè)意思嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)第四題，如果說(shuō)A選項(xiàng)錯(cuò)了，那怎么樣才算是efficient use of additional risks?
老師這幾題我能得分么？還差什么關(guān)鍵詞？謝謝
第一題risk of MVO portfolio的邏輯是什么呢？還不是特別理解。
這個(gè)為什么從volatility的角度考慮而不是cost
第1問(wèn)，如果要選擇reverse opt和black-litterman，表格中的比例分別需要達(dá)到什么狀態(tài)呢？
程寶問(wèn)答
