老師我不太明白alpha歸因里sizing position這個能力怎么表現(xiàn)
account for covariances=建模？
這個沒理解為什么選這個
1. 怎么看得出來動力因子在歐洲組合表現(xiàn)得好？日本組合表現(xiàn)不行？2. What's industry bets?
這個圖里的institutional investor和Fund可不可以是同一個機(jī)構(gòu)??？一般來講機(jī)構(gòu)投資者不就是基金公司嗎？
老師，這里如何調(diào)高β？增加權(quán)重嗎？
老師您好！本題active share變化的判斷可否這么理解：公式AS=1/2*|Wp-Wb|得到AS=1/2*|-1%|+1/2*|1%|=1%，其中trade 1是Fund 3 traded back to benchmark，deviation 減小所以active share 減少1%；trade2是Fund 3偏離基準(zhǔn)，active share變化幅度就是增加1%；兩筆交易疊加AS remaind unchanged? 圖2中kaikai老師0-還是-0的方法理解不透，類題是是不是可以用上述公式加方向判斷來解，謝謝！
股票C的factor risk說的是sector risk嗎？
請問可以在turnover高的時候用return-based嗎？
請問小于1000支股票是不是都可以用full replication去做 (比如800-900支上限）？ 但是接近1000的話就不太行了？
為什么拆股之后要調(diào)整分母？t=1時間依然是三只股票吧？
想請問這個ppt里的risk models這句話講的什么意思呢？
請問這句話是什么意思，具體邏輯是什么？will experience return....
passive中為什么不直接復(fù)制bi，而是要用optimization重新算一個bi=wi呢？
R18第11題low concentrate不應(yīng)該是AS低么？
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