金程問(wèn)答
怎么解讀stock picking, sector rotation, diversified multi-factor 和 target active risk, sector deviations, risk contribution single security的關(guān)系？
R15課后題第6題：Note2中為什么DoGood Fund和Fleeker Corporation有利益沖突？沒(méi)有理解Tom老師在視頻中的解釋。
2021年的mock equity，這個(gè)算percentage contribution to total portfolio risk有兩個(gè)問(wèn)題。
這道題有點(diǎn)沒(méi)讀懂意思呢
factor tilting和 factor mimicking有什么區(qū)別？
老師，請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)題的這句陳述為什么不對(duì)呢？
精 deep value和 relative value 都是尋找低估值股票。兩者有何不同
老師，我不是很理解：如果要minimize active risk，為什么要選covariance較高的組合？covariance與active risk是什么關(guān)系？
R18原版書(shū)例題第4題，manager B用的是fundamental ，fundamental 關(guān)注個(gè)股應(yīng)該是concentrated ，答案為什么是diversified
老師好AR 還有AS 方面 還有有點(diǎn)不夠理解 是 AR=factor risk +ido risk [ido risk 其實(shí)就是AS 】 是這個(gè)意思嗎
請(qǐng)問(wèn)R18原版書(shū)例題10第2題的答案最后一段，怎么理解？
老師，reading18課后題13，解析第三段，為什么active share越高，越prefer？前兩段可以理解，well constructed組合要追求更高的active share？謝謝老師！
老師您好，從active-share的公示看，必須是股票權(quán)重差的絕對(duì)值為2，才可使active-share=1。那么如何理解公式中絕對(duì)值等于2的情況呢？
你好，請(qǐng)問(wèn)factor based策略跟optimizaation他倆都是組合構(gòu)建的方法嗎？他倆有什么區(qū)別？不都是看index跟factor的關(guān)系然后去選股？
老師好，第3題 可以理解我們應(yīng)該首選B (Negative Screening)，但不能理解為什么徹底排除C. ESG應(yīng)該也是Thematic的一種,跟標(biāo)準(zhǔn)答案中提及的"Such as energy efficiency or climate change"異曲同工。
程寶問(wèn)答
