金程問(wèn)答
創(chuàng)建無(wú)效的均方差組合（有效前沿組合），文字部分課上沒(méi)講：解決方法是在總的組合方差上增加一個(gè)約束條件等于基礎(chǔ)的波動(dòng)，不理解，請(qǐng)補(bǔ)充講解，謝謝
本頁(yè)的最后兩段就是turnover和benchmark這兩段沒(méi)有講，麻煩補(bǔ)充講解，謝謝！
老師好，這里視頻講解中，老師講了active share和factor deviation的關(guān)系。但是，這難道不應(yīng)該是active share與active risk之間的關(guān)系嗎？
相關(guān)系數(shù)小的話(huà)不應(yīng)該更diversified嗎不是風(fēng)險(xiǎn)小嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)mock題B問(wèn)，表格里那個(gè)5%是不流通的股票市值z(mì)han?b還是股票占比呢？寫(xiě)的是percentage of shares not available for market tradin
請(qǐng)問(wèn)C項(xiàng)為什么不是sector rotation？
課后題第146頁(yè)的14題對(duì)應(yīng)的提干：statement 2 long only應(yīng)該只是對(duì)自有資金的要求會(huì)高一些吧？對(duì)基金經(jīng)理的能力應(yīng)該不會(huì)更高？long short又考慮做空又考慮做多，且還有錢(qián)是借過(guò)來(lái)投資的應(yīng)該壓力更大風(fēng)險(xiǎn)承受能力更高，應(yīng)該long short的基金經(jīng)理投資的能力更好？此處statement應(yīng)該只針對(duì)于說(shuō)對(duì)資金的要求比較高？
Equity 歷年筆答題 2014 q3 b問(wèn) 55% 的growth stocks 比45%的value stocks多了將近20%，遠(yuǎn)大于5%（洪老師上課說(shuō)cfa認(rèn)為如果大于5%就默認(rèn)為significant different), 為何這道題還把這個(gè)stock歸類(lèi)為core stock?
官網(wǎng) equity Q14 為什么相比于market cap weighting，factor based strategy更集中？factor不是更加分散嗎？另外我百題做的還可以，但是官網(wǎng)題做的很差??是官網(wǎng)題比較難嗎？我做了一點(diǎn)官網(wǎng)equity，吐血三升已經(jīng)。
19分左右能問(wèn)一下為什么不能選optimization嗎，不是說(shuō)這個(gè)方法tracking error最小嗎？能否說(shuō)一下stratified sampling和optimization的區(qū)別點(diǎn)在哪呢？感覺(jué)都是不完全復(fù)制且降低tracking error
老師這個(gè)題，什么叫market oriented。 咱只講過(guò)return oriented，risk oriented，diversified oriented
R24第3題，為什么關(guān)注了盈利能力不算關(guān)注成長(zhǎng)？
原版書(shū)r25第3題 fund2交易很慢還是large aum不也會(huì)成本高嗎
百題case 4 的第2題，style box是什么？為什么要知道C選項(xiàng)的數(shù)據(jù)？
請(qǐng)問(wèn)表格第二行是什么意思 covariance 這行
程寶問(wèn)答
