官網題，關于Excess spread return，問題中假設no default losses occur，那么為什么答案表格中計算Excess spread要扣減Expected loss？
Q12: Reading 14例題31，為什么要buy protection on 10 year CDS？如果不是Duration neutral strategy就不一樣了嗎
請問這里example的第一題怎么理解呢？
沖刺筆記 136 頁 為什么 要在收益率更陡峭的市場收固定支浮動呢
reading14第一題的bC為什么不對？
你好，關于信用債的超額收益的問題，第一項SPREAD0本質上是利率的變化，但是第二項是由于利率變化所導致的價格的變化，雖然整體都是以%為單位的，但是概念上可以直接加減嗎？感覺有點對不上。
這個例題需要掌握嗎
這邊notional principal之前的正負號可不可以這樣理解：買入CDS，相當于是空頭，用負號；賣出CDS，是多頭，用正號？
reading13第15題A也對吧？確實active長期短期的KRD小所以相比benchmark他爹的少啊
CDS-Coupon和CDS-Spread的區(qū)別是什么？CDS-Spread我能理解是信用保護買方定期給信用保護賣方支付的一筆費用，那CDS-Coupon主要是什么意思呢？求解釋
老師好，沖刺筆記上這個圖沒看懂，這兩段話啥意思？
reading14 18題可否講一下
R14課后題第22題答案C為什么不正確
之前固收有個講2個國家SWAP的CARRYTRADE的內容，就是說2個國家的收益率曲線斜率不一樣，怎么用SWAP做CARRYTRADE的，斜率高的支浮收固，斜率低的支固收浮，現在看完固收的視頻，沒有講到這個內容，是不是在別的科目？
請問2022年3級課程什么時候全部更新完？然后新的課件目前只有三門，剩下的什么時候上傳？
程寶問答
金程問答
