flatten不是有三種情況嗎？為何只考慮了中間不變的情況？bear flatten和bull flatten呢？考試的時候怎么判斷它考的是哪種情啊？
PVD會考計算嗎？似乎都是提到概念而已
第二題0.05A+0.06B+B=1,000,000和0.05A+A=2,000,000是怎么來的？
Beta是咋回事？基礎(chǔ)班沒講吧？
想問下這個第二題，解析是直接用公式計算的，不用考慮經(jīng)驗久期的影響嗎？但高收益?zhèn)?，隨著利率增大，經(jīng)濟變好，不是價格也會增大嗎？
老師你好，這里說spread保持穩(wěn)定，老師也說那spread不會變的話，spread變動乘以duration這部分就沒有了，spread本身就是超額收益，那為什么還要增加久期呢？
這張表上的都是long option，都是使凸性增加的吧？老師這里講解跟沖刺筆記上不同，老師是從買賣期權(quán)來long 和short 波動率上講的，沖刺筆記是討論convexity，聽上去有些混亂。
麻煩老師講一下這道題，A B為啥不對，C為啥對，謝謝
第一題沒有解析呀？能否解釋一下怎么算出來的？
老師，請再講解波動率這塊，沒聽懂買賣方向和背后的原理
為什么portfolio的duration是Effective duration呢？
G-spread中用到的插補法與I-spread中的interpolated一詞有什么關(guān)系？都叫插補？
pvd CF在哪里學(xué)的？ 也就是說衡量非平行移動，用KRD 和PVD？
第一題：老師講解的是 滾動回報中的roll down return 是不包括coupon的， 如果包括coupon就是 roll yield。 但是答案的 rolldown return 包括了 coupon。到底那個是對的呢？
老師，問好部分公式寫反了吧？widen，payer才獲利?。?
程寶問答
金程問答