老師，這道題是因為題目沒說要結(jié)合表2就不用結(jié)合表2的數(shù)據(jù)是不是，因為看了表二，選了A，F(xiàn)urlings的P/E低但是EPS的growth低于Index,所以認(rèn)為它容易陷入value trap。（加上Tokra是量化投資，就更覺得應(yīng)該選A，value trap是基本面里面講到）
老師，這個題。holding based是看下面表的比重，也能看上面表的current wi吧。return based的話是看上面標(biāo)過去wi？不能看current wi吧。
full replication成本不是很高嗎，stratified sampling既可以縮減成本，又不會太復(fù)雜，
security lending不是收取一定利息，security的上漲收益給對方嗎，就像融券一樣？covered call是給上漲設(shè)置了上限，那么writing covered call 為什么也是給上漲設(shè)置上限呢
沒有印象了，馬科維茨有效前沿里面哪里說了以股票市值作為權(quán)重？
題目只挑選增長快的公司，不算幸存者偏差嗎？
為什么解析說factor-based會使風(fēng)險更集中呢？Factor-based不是可以更好的選擇投資者想要的風(fēng)險嗎？
老師，本科目LM3課后題對的Q18，我還是不明白為什么是選擇B而不是A，有勞都講解一下，謝謝。
老師好，為什么加入現(xiàn)金相對風(fēng)險增加
這里也可以把A先開方，再除以3.07%嗎？
What is buffering index?
沒理解realized CG跟被動跟蹤有何關(guān)系
兩個問題：1.為什么activist持股時間短，時間短怎么進(jìn)行改革？2.為什么持有股份少，持有股份少怎么有話語權(quán)推進(jìn)自己的改革？
選項b c分別怎么理解
老師，可以理解active share是active risk的一部分嗎？
程寶問答
金程問答