稅前稅后寫反了吧？？？
2005資產配置12-C真題， ***老師說，債券比股票更需要hedge，原因大概是如圖所示。但是為什么bond更需要hedge呢？這只能說股票不怎么需要hedge，沒說為什么bond更要hedge。 難道相關系數等于一嗎，對于債券來說？ 謝謝
請問casebook里asset allocation 2015年的B題的解題思路 不是很理解 感覺之前沒有看到過類似的 請老師講下這個求解方法吧 謝謝
請問return第二類計算，我用FV PV PMT N求的一個收益率。怎么理解它？ 就是說我的組合每年要產生比如多少多少收益率的收益，然后我就要按照這種收益率去進行資產配置（例如進行MVO的時候就是要輸入這個收益率去求權重）？ 是這么個思路么？
請解釋下最后那段although那句話，謝謝??
請問老師suplus optimization和return seeking兩種方法到底有什么實質區(qū)別？
2017年上午題，C 為什么答案中計算current portfolio 的sharpe ratio 要乘以correlation 怎么理解？為什么不分別比較sharpe ratio?
麻煩推導一下put spread的profit圖？ 網課中老師說的也太隨意了？ 還有最左邊那一段到底是走哪一段分段函數？稍微嚴謹點不好么。。。雖然是草圖沒錯
老師你好，我想問一下這里的利率平價公式是不是錯了，另外這個是研究fx和fc之間的同向變動關系，是如何推導的，能具體說一下嗎？不是很理解
老師好 題目我做對了，但是洪波老師這句話請您再給講一遍：因為存在forward rate bias 所以利差長期存在 所以BRL不貶值 能軋出利差，怎么理解“存在forward rate bias 所以BRL不貶值 ”？
Case: Monongahela中選擇題4：根據上課講解，為什么計算market factor的時候沒有考慮市場參數和標準差的平方（如紅色標記的公式），而是直接使用市場參數*協方差*XX參數？
公式第二項為什么沒有×0.5
Consider3 的前半句說對了嗎？是否可以用portfolio diversification來對沖尾部風險？
這道題里面百分之九十九的置信區(qū)間這個條件在哪里用到了
Q3 答非所問 不是分析利用衍生品調節(jié)帶來的風險嗎？ derivative overly 中 的spread risk?
程寶問答
金程問答
