想問一下：1、ETF可以日間交易，mutual fund只能日終交易？2、ETF交易可能不能及時賣出？哪怕日終也不行，但mutual fund一定能在日終賣出？就是mutual fund的illiquidity只體現(xiàn)在日間不能交易
以分散化為導向的因子組合策略中等權(quán)重和分散化策略，哪個策略構(gòu)建的組合分散化效果最好，風險最低？
Cash-covered_put的圖像是怎么樣的呢？
請問老師，例題中答案這句標黃的這段話該怎么理解
關于closetindexer，文中感覺沒有那句話說這幾個fund聲稱自己是active的，那么即使是復制指數(shù)的，怎么算是closet????index?
老師，能否給講講Morningstar和Lipper的區(qū)別？
老師，答案里的算法是什么意思？數(shù)據(jù)哪來的？謝謝
factor rotation和factor timing是一個意思嗎
Equity里說full replication如果考慮成本 那么tracking error到后面偏差較大 那為什么固收中講的pure indexing的full replication沒有說成本高呢 反而還說它的turnover比enhanced indexing低
passive中factor-based strategy是怎么track benchmark的？
Active Risk
官網(wǎng)題，“The best way to determine the style of the funds is to perform a returns-based analysis by reg
Optimization和smart beta的區(qū)別是不是前者是pure indexing后者是enhanced indexing？
精 為什么要選擇covariance高的?不利于分散化把？
權(quán)益官網(wǎng)題Lisette，協(xié)方差covariance高是如何降低active risk的？
程寶問答
金程問答