不是講過如果單純對沖匯率風險就得到一個外國的rf，如果在對沖利率風險，就得到本國的rf，這里為撒不是呢
之前不是講過convexity 是適用于非平行移動么
第一題，AC為什么錯誤？謝謝
請問contingents immunisation 是指什么？和derivative overlay有什么區(qū)別？
不是yield curve risk的解決方法是降低convexity嗎？structure risk的解決不是定期rebalance嗎？可以說一下這兩種risk的所有解決辦法嗎》
老師能不能辨析一下第一題的三個選項，為什么是LDI呢，ALM與LDI之間有什么區(qū)別
coupon-bearing-government,具體指何種國債
reading14課后第一題為啥不選C？
請問老師，1. 這里comment2里面four Cs of credit 是什么意思？ 2. 為什么說Spread duration is a measure of risk that is more useful for investment-grade bonds。 答案沒看懂。謝謝
請解釋一下第二題
第三題怎么解釋
老師好，請問在immunization中，duration匹配是effectiveduration還是Macaulayduration?
老師 R13課后題第10題，為什么C選項是正確答案而 不是A呢？還有 interest rate 下降，價格上漲 ，P1 > P0, 那 rolldown return = P1/P0 -1, 這個為什么會是 negative return 呢？
老師最后一題的0.98是怎么來的
C題目中的call option contract，為什么不能用sell short？不知道sell short和buy long的區(qū)別
程寶問答
金程問答
