C題目中的call option contract，為什么不能用sell short？不知道sell short和buy long的區(qū)別
Q5，yield spread也變化了0.2%，為什么不多加一項-0.85%？
asset swap和total returen swap的區(qū)別是什么?不都是拿一個的收益換另一個嗎？
rolldown return will be negative
課后題 R14的 第 3題 ，請 老師 幫忙 解釋 下 ，謝謝
4、 Danny Moynahan Case Scenario官網(wǎng)題不太懂，麻煩老師幫忙講解一下。
2、 Beatriz Maestre Case Scenario官網(wǎng)題老師這里不太明白，選項三個有什么不同？
你好，固收r13課后第3題，黃色劃線部分 不太理解，pay swap with twice MD will offset the existing long position, 這個是怎么做到的？既然已經(jīng)offset的了long position,下面為什么又說還有9 year long position?
flatten的話，不應(yīng)該是shortbarbell嗎，longbulllet。那應(yīng)該是選B
老師您好，R14課后題這兩題都是spread instantaneously change，但12題考慮了EL，17題考慮了OAS，EL?？荚囉龅皆趺刺幚恚?
financial sector 是什么意思？CDX Financials subindex是什么？ 題目想問什么？以及為什么選B
老師您好，請問這個例子第一句話如何理解，first lien bank loan with spared of 100pbs from a new sec lien bank loan. 謝謝
dm和qm請講一下
這題什么是forward rate bias
第四題，老師他說的是mitigate，減輕，緩和，但實際上cash flow match之后，就可以鎖定住不用再受利率風險，是不是題目說的不準確
程寶問答
金程問答