為什么是-1.61+1.634？這個正負號
老師 這一題為什么long call（12月到期）為何不是隱含12月以后股價上漲？而是2-12月這一時間段就開始上漲？
我想問下第二題的第二部為什么用的是0.8875，這個不是dealer的買價嗎，我們從dealer那邊買250萬美元不應(yīng)該用dealer的賣價去買嗎？
為什么說spot VIX不可得？雖然它反應(yīng)未來波動率，但VIX也是真實存在的指數(shù)?。?
老師，calendar spread里，為什么是賣近期的c，買遠期的c，近期時間價值越來越少，為什么還要賣近期的去賺premium
老師，還是沒明白基差的含義。F/S=(1+rx)/(1+ry)這個等式中，如果本國貨幣短缺，利率上漲，為什么不是rx的上升，而是要加上一個基差（BP）？基差是代表rx的上升幅度？
老師好，請問衍生品科目也會涉及寫作題嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield?。?
Why not C?
題目不是問evaluate新興市場和發(fā)達市場嗎？為什么解析都沒有正面提到發(fā)達市場，一直在說新興市場？考試也可以這樣嗎？
圖1怎么跳到了圖2，沒有了過程？？？？
這個例子里面的basis是10bp 還是-10bp？
都沒找到題目問的內(nèi)容在哪 所以把全部的文章和問題和解答都發(fā)上來了 題目在問什么吶
百題Case 5: Gari Dimeola Scenario，第一問 ：hedge short position of EUR，strategy 3為什么不對？ short position of EUR = 不看好EUR = long GBP = 看好GBP，那么： 1）擔(dān)心EUR上漲：可以long forward on GBP/EUR，buy call on GBP/EUR？ 2）擔(dān)心GBP下降：可以sell forward on EUR/GBP，buy put on EUR/GBP？
calendar spread這個策略整體還是虧錢的，也沒有規(guī)避風(fēng)險，有什么意義呢？
程寶問答
金程問答