smart beta優(yōu)點(diǎn)里 factor rotation咋理解？
為什么the securities share prices already reflect the expectation of future growth是growth trap?
最后一題為什么能確定為passive方法？如何判斷呢?
從這段文字中，怎么區(qū)分是分層抽樣還是optimization？?jī)烧叩膮^(qū)別是什么？
老師您好，forward EPS可以表示growth?
老師：為什么用一個(gè)相關(guān)性更高的股票replace an existing security會(huì)使組合的風(fēng)險(xiǎn)升高？（難道不應(yīng)該使active risk 更小嗎？沖刺筆記中說(shuō)道：減持一只銀行股而增持另一只銀行股可能比減持一只銀行股而增持一只信息股的active risk更小。）；現(xiàn)金與組合里股票的相關(guān)性低，add cash為什么使active risk 變高？
第4題的risk2，為什么不能理解為value的風(fēng)險(xiǎn)，買入低P/E以為P/E會(huì)上升，結(jié)果公司就是不好反而P/E還下降了，我記得教材里也提到了這個(gè)va;ue trap
老師好，權(quán)益官網(wǎng)題里考察到關(guān)于buffering和packeting的知識(shí)點(diǎn)，有一個(gè)答案解釋是 As long as stocks remains within the buffer zone, they stay in the current index, and as a result, the holdings of the fund may exceed the holdings of the index. 后半部分不是太理解，不是應(yīng)該index的holding比f(wàn)und多才對(duì)嘛？
老師，這道題的答案解析（標(biāo)藍(lán)處）我有點(diǎn)兒看不懂，麻煩您給講講。謝謝
Arthur Camme Case Scenario官網(wǎng)題，為什么選B呢？
精 老師好，為什么交易ETF份額會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？它不是有較好的流動(dòng)性嗎？ 謝謝
R18第13題可以幫忙解釋下么？
麻煩再講一下equal weighting的機(jī)制，取平均波動(dòng)率計(jì)算出期末指數(shù)以后，怎么繼續(xù)保證等權(quán)重和怎么rebalance。
這題為啥不可以選B？capitalization 就是按照市值加權(quán)嗎。市值大的一般成熟 收入也穩(wěn)定啊 并且分紅多吧？另外factor based這個(gè)用法不僅可以用于量化構(gòu)建指數(shù)。也可以用于基本面嗎？
老師factor tilting portfolio和factor mimicking portfolio有什么區(qū)別？不是都針對(duì)僅有的一個(gè)factor嗎？
程寶問答
金程問答