第七題 strategy 6。 計算bear spread的 breakeven point， 用put計算出來是28.5，用call計算出來是28.64。按理說兩者應(yīng)該相等才對
我想看下這題用時間軸怎么畫出這個人投資意圖，因為120天才能收到財產(chǎn)你只做90天投資那不是還剩下30天沒有做對沖嗎？
為什么144.2要除以100呢？
對于本幣和外幣的操作是一樣的嗎？擔(dān)心哪個幣下跌，就sell 哪個幣的forward嗎？
這里想說的是離到期日越近，時間價值越大？
Currency mgt: an introduction考點carry trade V.S. roll yield
老師，既然執(zhí)行價格越低，期權(quán)費越貴，為什么+call是以X (L)的低執(zhí)行價格（premium貴）買入call, 而-call是以X(H)高執(zhí)行價格(premium便宜)賣出call?
老師，這兩個執(zhí)行價誰高誰低的邏輯不清楚，能再捋一遍嗎？
24 mock B AM case 5 第3問，為什么equity swap還能換negative return of position呢？不是用equity return去換floating rate 嗎？
Gamma是越接近到期越大嗎？
call ion和calendar spread是什么？除了這三個還有哪些策略？
老師麻煩講一下這個題
Hedge ratio =1 是什麼意思？
我沒看懂第二步，1個月前就持有2.5million美元頭寸，1一個月后平倉賣出美元頭寸，為什么還要買入2.5million美元頭寸？
什么又是natural neutral position呢？
程寶問答
金程問答