R10 35題
請(qǐng)問老師能不能把這個(gè)題目再詳細(xì)講解一遍，尤其是選項(xiàng)B Roll yield背后的邏輯，視頻講解和刷題通關(guān)里的文字講解似乎不太一致，比較困惑。
老師那個(gè)long call 和long put的時(shí)候gamma都是正的，那么short call和short put是不是gamma都是負(fù)的啊？
想問下這里的B選項(xiàng)，我覺得好像也沒問題，因?yàn)轭}目里說的是put option和futures的對(duì)比，外匯的futures確實(shí)也比option流動(dòng)性更差
Mock A的derivative set 7
老師，這里按照借入低利率投稿利率的思想就不對(duì)啊，因?yàn)樽詈蟮慕Y(jié)果是借貴的4%的BRL而不是便宜的3%的AUD。為什么啊
請(qǐng)講一下本題
官網(wǎng)題HNW
那可以無限short下去啊 10 5 啥的
此處60個(gè)million 對(duì)沖了，應(yīng)該不受指數(shù)漲跌影響了，怎么不是140乘以5%呢？
Roll yield是由at initiatuon的Forward價(jià)格和at maturity的Spot價(jià)格決定的。而這里的at maturity的Spot本身就是由匯率變化造成的，也就是說Forwa
還是沒理解老師左下角講的。為什么paying_fixed就是Long_fra？
這里說賣期權(quán)賺了1.55，但是如果十一月股票價(jià)格從45漲到47，那就虧了2。期權(quán)不是一個(gè)合約包含100股嗎？這里應(yīng)該是只賺了1.55但是虧了200吧？
課后題P54，Q7這個(gè)VIX carry roll down不明白
老師，請(qǐng)問下押題下午題的第19題，如果這道題目的為例，那什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)選項(xiàng)A的情況，在rolled forward的時(shí)候會(huì)使roll yield less negative?
程寶問答
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