就算的時(shí)候，[0.50 × (10.0% × 0.0%)] + [0.25 × (5.0% × 2.0%)] + [0.25 × (–3.0% × 4.0%)] = –0.005%. 為什么不是比如 (1–3.0%) × (1+ 4.0%) 第二，為什么不能用原始公示1+RDC=（ ）*（ ）再乘以權(quán)重加起來，算出來，再算外國(guó)資產(chǎn)收益的占比這樣
hedge ratio等于1是完全對(duì)沖JPY，但如果ratio是大于或者小于1代表什么呢？
a july 23 call是指？
為什么volatility變高，支固定的variance swap就賺錢呢？
老師，這里沒聽懂，為什么債券配置下調(diào)時(shí)候D=0，如果看好了后期權(quán)益資產(chǎn)，那不就是應(yīng)該減少固收資產(chǎn)敞口嗎？
請(qǐng)問Eurodollar的份數(shù)為何是mv（portfolio）/1m？為何是MV（portfolio）？
老師可以講一下bond future arbitrage嗎，positive yield是什么意思，為什么要在positive yield是sell the basis，啥又是basis，為啥最終是要套利方案是selling the bond，and buy the future
請(qǐng)問為什么對(duì)沖掉外幣market risk后就是外幣無風(fēng)險(xiǎn)收益了呢？對(duì)于外幣無風(fēng)險(xiǎn)收益不需要再考慮外匯風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
Implied Volatilities
The option contract multiplier = 100.指什么意思，為什么求總成本時(shí)不用100
第四題什么意思
upward sloping時(shí)，為什么采用buy and hold策略呢？
不是鎖定了LIBIR1.95%嗎，為什么題目里6個(gè)月后的FR是2.7%而不是1.95%呢？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？cash flow yield又是什么啊，和YTM有什么關(guān)系？
官網(wǎng)題庫(kù)，麻煩老師講一下這道題，謝謝
程寶問答
金程問答