老師， 這里頭的W1, W2的權(quán)重是怎么算出來的，不知道322,999,860/489,974,360以及166,974,500/489,974,360是哪里來的？
衍生 1 沖刺筆記中 99頁，基金經(jīng)理無觀點的，以市場觀點為主。如果存在postive roll yield，應(yīng)該去對沖，我是應(yīng)該買入 base currency么? 但是前面一句話寫的，對沖外匯風(fēng)險，站在空頭角度考慮。空頭角度是要賣掉base currency 2 金程PPT 205頁，第一個勾后面，如果預(yù)測base currency 貶值，我應(yīng)該超額做空base currency 是嗎？這句話沒寫完整。
老師這個第一題不太明白。
衍生品bob老師講義134頁例題，講解時說Profit的原則就是低買高賣，所以選擇C選項，可是A和B選項也是低買高賣，vix目前是13.5，一個月后是14.10，兩個月后是15.40？為什么選C呢
老師，這個原版書課后題沒有看懂答案，答案是1.95%
老師。麻煩解釋一下carrying cost與期權(quán)的相關(guān)關(guān)系
老師，請問R9課后題第17，答案這里說selling the basis的做法是selling the bond and buying the futures. 不應(yīng)該是sell the futures才對嗎？
ss6 case9-Q3，這里的delta怎么理解？delta越小，put option越ITM？ call option越OTM? 這題不知道怎么理解。。。。。
關(guān)于外匯的roll yield, 到底怎么理解才對
老師，這道題roll down怎么理解
一級里面，期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)的時間價值越高。而在這邊，距離到期日越近，時間價值越高，期權(quán)費越貴，這兩個觀點是否矛盾？
根據(jù)筆記書上寫的，fixed payer的CF risk更大，這就與衍生百題case1 Q2不一致了，因為題中是支固收浮，但卻是market value risk更大，這是為什么呢？
這道題說了什么意思，沒搞明白。
老師你好 請問forward rate bias的經(jīng)濟意義怎么理解？在P/B的標(biāo)價下，為什么F>E(S)，B（base currency）會遠期升水，為什么此時要short B
你好，請問swap的long方是收固定支浮動對吧，如果realised variance大于variance strike，應(yīng)該是negative吧？講義中是不是寫反了
程寶問答
金程問答