在這里，老師說optimization是基于海量的歷史數(shù)據(jù)得到指數(shù)收益率與各個因子之間的多元回歸模型，再通過模擬相關性復制因子來得到與指數(shù)收益風險變動一致的portfolio;但是沖刺筆記里面說“最優(yōu)化中沒有用到回歸方法”？？說是規(guī)劃求解？到底怎么理解這種方法的步驟？
查看解析的時候題目就不顯示完整了 這要怎么看自己錯在哪啊
老師這里說的1bn到底是上限還是下限啊，前一秒還說組合不能低于1bn后一秒又說如果超過了1bn也不行
老師你好，這個答案解析正偏怎么理解這句話 “the mean of the distribution is greater than its median，老師可以畫個圖median和mean嗎
diversified multifactor investor和sector rotator的AS和AR像比較到底分別高還是低？兩者咋區(qū)別？
原版書352頁例題講一下
其他條件不變，股票數(shù)n越大，active share越大，則active risk越大。對嗎？
請講下value trap，growth trap
老師，這道題為什么不用0.55%+0.33%，然后再減去0.75% ？
R18原版書例題3
什么是margin buying？ mutual fund和ETF在稅方面有什么區(qū)別？
老師說因為是等權重，所以這類指數(shù)reconstitution的頻率比加權編制的指數(shù)更低。那等權重指數(shù)是依據(jù)什么條件去做reconstitution的呢？
smart beta優(yōu)點里 factor rotation咋理解？
為什么the securities share prices already reflect the expectation of future growth是growth trap?
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