金程問(wèn)答
精 衍生品課后題 reading 9,第 21題，notional value 是怎么設(shè)定的？
精 衍生品 reading 9 第5題，不是很明白。
精 老師，第三問(wèn)hedge為什么還是做空INR呢，謝謝
精 totalreturnswap這個(gè)有higher交易成本，應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題吧？因?yàn)檫@種swap屬于OTC交易，那它應(yīng)該是會(huì)有更高的交易成本。可以這么理解嗎？
精 currency trading中的carry trading, Technical analysis和economic fundimental approach的區(qū)別在哪里？
精 為什么越偏離到期日的期權(quán)的theta越低？
精 Discretionary Hedging和passive hedging在currency hedging的區(qū)別在哪里？
精 老師，幫我講講forward rate bias
精 老師好 這道題為什么不是B？ X=23時(shí), put premium更高啊？然后也沒(méi)行權(quán)啊 謝謝
精 （F-S）/S 約等于Rdc-Rfc 因?yàn)榍懊娲笥诹?FC升值 這個(gè)時(shí)候是positive roll yield嘛 那后面也大于零 那不是應(yīng)該借fc 投dc對(duì)嗎？那fc的匯率升值，利率更低？ 這中間有什么聯(lián)系嗎？多謝老師
精 Put spread 和 bear spread using put 區(qū)別在哪里呢？
精 怎么樣去利用 seagull 去exploit market views
精 百題case#6 Q3 老師可以再講解一下嗎？為什么選B，Bob老師說(shuō)的打開(kāi)下行，消除下行沒(méi)聽(tīng)太懂，還有25 delta的25指的是exercise price還是什么？ 謝謝
精 原版書(shū)課后題 Reading9 第七題，沒(méi)有明白
精 為什么要首先滿足隱含波動(dòng)率最低呢？
程寶問(wèn)答
