金程問(wèn)答
counterparty risk不是雙方都有的嗎，為何不是雙方都要交cva的charge，而是local company給bank交呢
對(duì)于BCVA中CVA與DVA方向問(wèn)題。CVA為交易對(duì)手成本，DVA為我方成本. 基本式BCVA = - EPE*PD*LR*S - ENE*PD*LR*S, 那本題應(yīng)該為-9
最下方那個(gè)V-K為什么是減號(hào)不是加號(hào)呢，其上公式是加號(hào)啊
當(dāng)面值不為一時(shí)，怎么修改公示一和二
麻煩解釋下B選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)為什么用半年的YTM減去半年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率得到的CS等于4.6是年化的呢？
在計(jì)算時(shí)，CPR使用的是年化數(shù)據(jù)，SMM使用的是月度數(shù)據(jù)，對(duì)吧？
Short CDS有counterparty risk么，為什么？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)壓縮是怎么壓縮的，為什么不是多頭減空頭，凈額結(jié)算？
請(qǐng)問(wèn)在Metron中，如果Rf上升，d2、PD、Equity、Debt是否如何變化呢？
這里C為啥是錯(cuò)的？本幣貶值，在交易中，本來(lái)可以賣200外幣的產(chǎn)品，現(xiàn)在只能賣150外幣了。
IM是雙方都交的，相互抵消了，為什么計(jì)算CCR FE的時(shí)候還要考慮？計(jì)算CCR FE是占在誰(shuí)的角度考慮？
可以再解釋下D選項(xiàng)嗎 還是不明白
老師好，這道題為什么不能用泊松分布計(jì)算概率？1個(gè)月內(nèi)1支債券違約，prob(k=1)=0.5*e的0.5次方，這樣
老師，A 選項(xiàng)的后半句，due to potential future exposure at high confidence levels.怎么理解呢
程寶問(wèn)答
