金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)解釋一下Z-spread，I-spread，OAS這個(gè)如何區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)老師，若CVA=-3，這個(gè)負(fù)號(hào)表示什么意思？在計(jì)算BCVA=CVA-DVA時(shí)，也需要考慮這個(gè)負(fù)號(hào)嗎？
這題能夠在重新解釋一下嗎沒(méi)聽(tīng)懂
請(qǐng)問(wèn)這里支付給Senior和Junior的是怎么算出來(lái)的呀？
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候需要我向?qū)κ纸槐ＷC金（與隔離及再抵押無(wú)關(guān)的）？公式能否距離做詳細(xì)說(shuō)明
在最后一頁(yè)P(yáng)PT的asset-backed CLN例子那里，為什么150bps是承諾給investor的收益？圖上哪里可以看出來(lái)？那Trust該怎么從中獲益？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么講義里（1-ADR）^t=1到t年的S連乘？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么做？
請(qǐng)問(wèn)，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負(fù)債增加，意味著流動(dòng)性的期限結(jié)構(gòu)惡化。所以A應(yīng)該是需要關(guān)注的吧？
請(qǐng)問(wèn)為什麼利率互換後期需要換的金額降低 因此呈現(xiàn)下降趨勢(shì)
老師，若題目問(wèn)：第二期流入現(xiàn)金流是多少，怎么算?。?
D選項(xiàng)，換成seller會(huì)收到什么657B對(duì)嗎？？
D選項(xiàng)，換成seller會(huì)收到什么657B對(duì)嗎？？
D選項(xiàng)，換成seller會(huì)收到什么657B對(duì)嗎？？
因?yàn)檫`約率為2%，95%的分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)沒(méi)違約發(fā)生，違約損失應(yīng)該是0啊，為什么直接用題目給的28個(gè)違約呢？
程寶問(wèn)答
