老師，這里的alpha是Jensen alpha還是通過回歸得到的超額收益alpha？這兩個alpha計算方式不同，代表的意義有區(qū)別嗎？謝謝
老師，這個問題應該使用雙尾什么樣的置信水平？99%嗎？謝謝
老師您好，投資組合管理部分，marginal var的求導過程，有點疑問 標準差的協方差 與資產的協方差 等效嗎？為啥公式最后轉成了R1和Rp的協方差？
低風險異象指的是波動率/beta和真實收益率之間的關系還是理論收益率之間的關系？
老師，最后一句話怎么理解？謝謝
老師，這塊sigma是怎么算出來的，我算的結果跟ppt上給的結果對不上
老師，這道17題，為什么不能先算出各個組合的總額，然后根據調整后的總額-調整前的總額來計算VAR的差值，而每個總額就是單元VAR乘以總額這樣來算。但根據這個思路我算了一下，好像不太對啊。。。
老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
Q29?題，為什么Treynor?Ratio中的β是Beta?to?index,?而不是Beta?to?portfolio？
老師，請問一下在算global minimum的時候，不是通過調倉的方式使得各資產的MVaR相等，所以說資金配置變化是會導致MVaR的變化，但是在前面的incremental VaR跟Component VaR是不是都假設MVaR是不變的啊
A選項，沒弄明白是怎么比較的
hedge fund是買方還是買方？
請問不是需要降低MVAR大的為什么這邊要buy I
第16題的D，老師也說了線性規(guī)劃法下，組合接近benchmark，按照benchmark就是被動投資，那不就是主動投資風險低嗎
第14題的第III個說法不太理解，假設檢驗的significance level不是自己定的嗎？想95%還是99%什么的，跟增加自變量有什么關系
程寶問答
金程問答
