老師，課件案例中計算CDO的terminal?cash?flow是不是不用考慮O/C?trigger了，小于175萬不用放到OC?account中。
為什么平均違約概率在連續(xù)的情況下要單加一個負號呢？（截圖為原版書）
第95題題干第一句話，sell?credit?protection?on?a?CDS就是?說明該銀行有信用風(fēng)險，怎么能理解？
老師，請問不持有資產(chǎn)享受收益具體的好處在哪呢
老師，課件第160頁CLN的例子，投資者只需要先存入15m讓Trust購買Treasuty?Notes,第159頁又說到Bank的風(fēng)險比較小，Trust賬上有投資者給的資金，比普通的CDS風(fēng)險??？
老師，問題在圖二。
第71題，netting不用考慮同產(chǎn)品嗎？表格里相反方向頭寸可以直接進行netting?
老師請問這里investor的15million是給trust還是銀行呢？圖上看certificate是銀行給的。investor收到的17%是cln的收益嗎？
第67題，選項B油價上漲，遠期合約賺錢，所以敞口才變大吧？
老師，講義213頁，home equip loan具體指什么？住房設(shè)備貸款或者可再抵押貸款？
老師，可以解釋下服務(wù)商和資產(chǎn)管理者之間的利益沖突嗎
老師，評級機構(gòu)費用是誰支付的？servicer嗎
老師，例題1的原理，是不是用loan賺到的利息，去支付senior、mezz等層級的收益？
老師，196頁，為什么rho上升時，equity的損益不確定性增加，而損失不確定性穩(wěn)定？兩者區(qū)別是什么
194頁，pd和default分布有什么區(qū)別
程寶問答
金程問答