老師，什么叫超國家債券？
老師，講義111，為什么是OTC衍生品？是只適用于OTC場景嗎
老師，講義119頁，幾個(gè)舉例可以解釋下嗎
老師，最后一句話，是CVA為0，還是違約后value為0？
老師，增量CVA小于0，察覺到有一筆netting，有什么用呢
老師，視頻20分23秒，為什么可以用二叉樹模型PD公式帶入CVA計(jì)算？
老師，練習(xí)1，第四個(gè)選項(xiàng)，從sunny買的是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品吧？而且sunny貸款給capital，敞口增加的也是sunny吧
老師，根據(jù)78頁講義，是不是time越往后，default概率越大，分位數(shù)也往后移動(dòng)了？
老師，講義62頁，為什么市場因子變?yōu)?0.5（惡化了）但是違約率反而低了？
請問老師，說法1錯(cuò)在哪里了？
老師，正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化是不是用copula模型？
老師，從哪里得知hazard rate從二叉樹而來
老師，可以再提供下BSM的假設(shè)嗎？謝謝
老師這里沒太看懂 為什么correlation低就1st to default 好，高就nth to default好
40題，這個(gè)條件違約概率和聯(lián)合違約概率有點(diǎn)分不清楚了。第一年不違約，第二年違約。這兩個(gè)的聯(lián)合違約概率和條件違約高綠，講的不是一個(gè)事么？
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