24題，請問是不是出題不嚴謹？雖然老師的解法我理解，但是不知道為什么不能用component VAR的思路來解題。而且最后一列相加是不是應(yīng)該等于總VAR才合理呢？
老師，這幾個選項可以分別解釋一下嗎？
老師，這道題為什么直接算組合的VaR不對呢
high-yield bond表現(xiàn)是什么呢
IR = alpha / tracking error. 這里的alpha為何不用CAPM計算?
麻煩老師講一下這道題
第53題怎么理解？delta影響的是什么？
老師您好，我也有跟以上兩個同學(xué)同樣的疑問。因為B選項的陳述是"take more systematic risk"，所以我認為相較于一般對沖基金，這種對沖基金對抗市場風(fēng)險的能力更弱，因而更容易導(dǎo)致失敗。
第一期的HPR為何可以這么算，65是買股票的價格，既不是income也不是capital gain
請解釋流動性風(fēng)險的下面兩個分點內(nèi)容
我想問下，如果tracking error不是正態(tài)分布就不可以用么？不是還有歷史模擬法、半?yún)?shù)法等很多方法么
老師你好 第50題的波動率 surplus計算 高老師這邊公式寫錯了吧？外面應(yīng)該乘組合價值 也就是（600+600）吧？
老師你好 我想問下這邊周老師在針對b選項的解釋，他說其中理性人和非理性人的理論可以幫助解釋，可是我尋思這理性學(xué)派和行為金融學(xué)派這個是導(dǎo)致市場inefficient的原因啊，難道還是說low risk anomaly就是市場ineffienct的表現(xiàn)呢
老師請問第17和18題，一個先算組合sigama，一個先算組合vaR，兩道題都可以用這兩種方法嗎？我用先算組合VaR的方法算出來的18題和結(jié)果差很多，怎樣判斷用哪種方法算
老師請問第8題D選項為什么正確
程寶問答
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