請老師講一下618題a.b選項(xiàng)里面，為什么說組合表現(xiàn)在資產(chǎn)大類配置中優(yōu)于基準(zhǔn)？它們的總和相加不是小于零嗎？我覺得在單個(gè)股票的選擇中才可以看出組合表現(xiàn)優(yōu)于基準(zhǔn)呀。 還有619題的b選項(xiàng)麻煩老師也再解釋一下
delta A/A 是收益率啊！為什么第二行求方差時(shí)直接變成A的方差了？那豈不是deltaA/A是A的標(biāo)準(zhǔn)差？好像完全不對吧
協(xié)方差這一步是怎么算的？
當(dāng)i資產(chǎn)大于資產(chǎn)時(shí)，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調(diào)增過程中該公式的結(jié)果是下降的，j資產(chǎn)的結(jié)果是上升的，最終實(shí)現(xiàn)二者相等。那么為什么這個(gè)調(diào)增調(diào)減過程會使i結(jié)果下降、j資產(chǎn)結(jié)果上升？老師過程都不帶講的，真心聽不懂。
請老師講一下593題的bd。還有594的a選項(xiàng)為什么不對呢，Ivar的定義不是增加或刪除一種資產(chǎn)都可以嗎？595的c選項(xiàng)也麻煩老師講一下
我就想知道這步是怎么算出來的？現(xiàn)場的同學(xué)也都跟不上，沒有一個(gè)附和的，老師直接往下講？
為什么二次規(guī)劃是有線性約束條件？方程式是二次方的呀，不是一次方的呀！
請老師講一下582題，還有全局估值法哪里需要考慮相關(guān)系數(shù)？581題的d選項(xiàng)也麻煩老師講一下
請老師講一下576題
risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？
什么是高階矩risk？
什么是低風(fēng)險(xiǎn)異象？什么是風(fēng)險(xiǎn)異向？
為什么beta高，return下降？？
同期的為什么不可預(yù)期？？
risk buget also called asset allocation
程寶問答
金程問答