為什么這里要用1-14*0 .02
老師，請問特雷諾比率是除以portfolio的貝塔還是index的貝塔
請問老師A選項R2高為什么代表基金經(jīng)理passive？B選項sharp ration為什么不是好的衡量指標？
老師這個地方不應該E下降的同時A也在下降嗎
var的計算中什么情況下才考慮資產(chǎn)的權重
從這兩頁的PPT里，感覺投資經(jīng)理所占的比重等于投資人的風險厭惡系數(shù)除以組合的風險厭惡系數(shù)
C選項解析中舉得例子不是很懂，請老師再仔細講一下。
第六題beta為什么不是考慮因素，能具體講講嗎
第三題risk premium不應該是指rm-rf嗎？市場低迷的時候這個數(shù)不應該下降嗎
針對I，在計算var時不也要乘以投資的金額么？怎么就不關注他了呢
為什么說CAPM是failure？
請問，low-risk anomaly 實證結論中的第四條具體是什么意思，這個說法難道沒有證明CAPM結論的準確性，從而反駁了low-risk anomaly的結論嗎。
教材上說risk buget also called asset allocation，為什么不選b
老師，這兩頁PPT 的內容我有些混淆，感覺都是在說benchmark里不包含某個因素，應該怎么區(qū)別呢？
老師請問一下c選項什么意思啊，尤其后半句那里不太懂，麻煩您了
程寶問答
金程問答
