老師請問可以解釋一下cva的期間調(diào)整嗎，不是很理解在什么期間調(diào)整什么
老師在這個參考資產(chǎn)減值的時候，那買方還需要支付這個deterioration嗎？
老師這個Creditrisk的資本金與巴塞爾2的IRB有關系嗎？
這個一籃子資產(chǎn)是啥啊，里面不是有很多個嗎，那為啥相關性-1，一個違約另外一個一定不違約？除了這兩個難道就沒有其他產(chǎn)品了？不用考慮他們之間的關系嗎
第51頁這個模型重要嗎，太復雜了，雖然勉強聽懂，但是計算量太大了。
為什么凈額結(jié)算以后的組合要這么算呀，組合的bp比原來任何一方的交易都要大？兩個權(quán)重為啥不是5/9和4/9，而是5和4呢，權(quán)重超過1了耶
多邊凈額結(jié)算的抵消不是需要同一主體嗎？比如A給B20，B給A10，相當于A給B凈額10，B面臨10的風險敞口。為啥A和B，A和C這兩個還能相互抵消？
什么叫非攤銷產(chǎn)品，什么叫攤銷產(chǎn)品呀
老師，公示里面的xij 是什么
老師，這道題的講解過程能分享下嗎？我算出來差了0.01
老師，每時每刻連續(xù)存活率怎么計算和理解？
老師解釋了因為教材編寫的原因，EE還可以寫成EPE?？荚嚨臅r候怎么區(qū)別呢
11分36秒那里計算第二年的O/C賬戶乘以1.05，那個5%哪里來的？
請問，在credit risk分析中，假設相關系數(shù)不變，PD在增加，PD的取值應該是［0，1］，那么equity的var是不是應該從0突然變?yōu)橐粋€非零正實數(shù)，然后隨著PD增加，再慢慢連續(xù)性的下降？
老師，這里我們用lr乘cs等于pd來表示邊際違約概率，同時在指數(shù)分布那節(jié)課，我們也有相似的lr乘cs約等于hazard rate，那么如果這兩個公式同時成立，hazard rate為什么不能約等于邊際違約概率呢？
程寶問答
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