老師，為何期間費(fèi)用不考慮存活率，哪怕存活率是一樣的，應(yīng)該也有具體的數(shù)值吧？
A向B買入calloption，call=5，cva=2，為什么CVA=2是減去的？
老師，這一章一直在講風(fēng)險(xiǎn)中性，可以講講風(fēng)險(xiǎn)中性嗎？
老師，十年債提前償付完，敞口不是應(yīng)該突然為0嗎？怎么是緩緩下降呢
老師，請(qǐng)問3，是不是賣出遠(yuǎn)期，如果遠(yuǎn)期合同標(biāo)的物貶值了，賣方就賺了，所以敞口上升？
老師請(qǐng)問x4根據(jù)這張報(bào)表，怎么計(jì)算
老師，新年快樂，請(qǐng)問為什么左邊直接等于100萬(wàn)乘80%
為什么負(fù)的收益不需要考慮進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口
singlefactormodel中的例題，0.8660怎么來(lái)的？
請(qǐng)問.這里老師提到asser_return與PD是反向關(guān)系在merton模型中,我不太清楚哪里體現(xiàn)出來(lái)asset_return呢?我知道利率與PD是反向關(guān)系.謝謝
當(dāng)組合的資產(chǎn)包含的非常多的時(shí)候，我們就可以認(rèn)為組合已經(jīng)達(dá)到充分分散化的效果?怎么推倒這個(gè)結(jié)論呢?謝謝
請(qǐng)問最后的例題中為什么不能是：X違約Y不違約的概率=0.2*（1-0.3）？
老師，RWR中PD上升，Exposure下降，CVA一定是下降的嗎？
課上老師說公司違約率上升，該公司債券價(jià)值下降。為什么不是違約率上升，風(fēng)險(xiǎn)大，投資者要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)高，從而導(dǎo)致債券價(jià)格上升?
關(guān)于題2中，計(jì)算預(yù)期損失時(shí)，等于每個(gè)資產(chǎn)敞口*違約概率，是因?yàn)轭}目中給出了資產(chǎn)是獨(dú)立的，還是因?yàn)轭A(yù)期損失本來(lái)就可以線性相加的，與相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)？
程寶問答
金程問答