隨著時間的推移，到期日不是越來越近，合約價值不確定性不應(yīng)該減少嗎？
22等于1000減978吧
James表示成功的個數(shù)嗎
老師為什么負(fù)值在no netting 時候不算入內(nèi)
老師，計算加權(quán)平均時候，分母為什么不是90000000
老師請問，VAR不是value at risk嗎，那全損的時候暴露在風(fēng)險中的value不是應(yīng)該更大嗎
為啥是伯努利呢
這個pai是什么呀
這兩個的置興水平也不一樣，不能這樣比較吧
為什么在這道題目計算敞口用的是50000000，而不是30000000
資本，資產(chǎn)，管理收入，流動性
請問這個地方老師為什么說margin step-up是個虛的保障，只是讓投資者感覺issuer不會違約，沒有實際保障。
請問這里說的違約是指issuer違約嗎，還是指cover pool里的資產(chǎn)違約啊
Ppt. 最后一句話。 這里為什么是short position in a credit default swap ....
請問這兩個period期間收到的利息怎么處理呢
程寶問答
金程問答